Смуги Боллинджера (bollinger bands). Опис, настройка і використання смуг Боллинджера

Смуги Боллинджера - це один з індикаторів валютного ринку «Форекс», який з'явився в 80-і роки. Інструмент став справжнім відкриттям, яке перенесло технічний аналіз на більш високий рівень. Творцем індикатора був Джон Боллінджер. Алгоритм інструменту полягає у визначенні моменту недооціненість або переоціненість активу. Так як індикатор відноситься до трендовим інструментам, він допомагає визначити напрямок руху ціни. Завдяки точному визначенню зон недооціненість і переоціненість, можна знайти точку розвороту руху.

Трохи історії

Джон Болінджера є відомим трейдером сучасного світу і за сумісництвом виступає засновником компанії Bollinger Capital Management, яка спеціалізується на управлінні капіталом. Bollinger Bands, а саме так звучить назва індикатора англійською мовою, можна вважати справжньою знахідкою для кожного трейдера. За допомогою інструменту аналізу ситуації можна чітко розставити мети, оскільки він аналізує волатильність на ринку. Канал, що формується навколо ковзної середньої, гнучкий і постійно слідує за ціною. Всі брокери, в тому числі і Forexstart, смуги Боллинджера пропонують у відкритому доступі. Цей інструмент вже вбудований в торговий термінал, і за його використання не потрібно вносити додаткової оплати.

Опис інструменту

Смуги Боллинджера - це, по суті, три ковзних середніх, які накладені на ціновий графік, побудова індикатора не виконується в окремому вікні. Середні лінії охоплюють рух котирувань з обох сторін, тим самим створюючи коридор волатильності. Саме зовнішній вигляд інструменту привів до появи його другої назви - «конверт». Ковзні середні використовуються прості, при стандартному відхиленні +2 на верхній межі і - 2 на нижній межі. Налаштування представлені базові, і, залежно від ТЗ, кожен трейдер може їх модернізувати. Крім рівня відхилень, в настройках індикатора можна міняти період і зрушення. Є опція, яка вказує на те, до якої саме ціни застосовується індикатор. Стандартне значення відхилення говорить про волатильності торгового інструменту в даний момент часу. При зростанні волатильності смуги Боллинджера розширюються, діапазон межу крайніми гранями коридору збільшується. При зниженні активності на ринку коридор буде звужуватися.

Як впливає зміна періоду на поведінку індикатора?

Період - це часовий проміжок, що відповідає певному кількості свічок, який враховується індикатором при побудові каналу. У стандартних настройках передбачено значення 20. При його зменшенні лінії каналу стають більш ламаються. Ціна починає активно пробивати кордону, що призводить до появи великої кількості помилкових сигналів. Реакція самих ліній на рух ціни активізується. Збільшення періоду призводить до згладжування каналу, до збільшення відстані між верхньою і нижньою лініями. Індикатор починає повільно реагувати на зміну вартості. У зв'язку з тим що канали будуть розриватися набагато рідше, кількість торгових сигналів скоротиться. При цьому сила самих сигналів стане набагато більше.

До чого призводять зміни показників відхилення?

Відхилення - це показник, який визначає відстань верхньої та нижньої межі від центральної ковзної середньої. При збільшенні стандартних показників відхилення відстань від верхньої межі до центру збільшується. Кількість вступників сигналів зменшується. Скорочення відхилення наближає межі каналу до центру, що веде до зростання помилкових торгових сигналів. Експериментуючи зі стандартним відхиленням, можна підібрати оптимальні параметри максимумів і мінімумів, яких повинна досягти ціна для прориву.

Первинна орієнтація і важливі моменти

Спочатку індикатор створювався не для ринку «Форекс». Його основне призначення полягало в аналізі ситуації на фондовому ринку. Пізніше інструмент почав активно застосовуватися на валютному ринку і впроваджуватися в стратегії торгівлі бінарними опціонами. Сам автор індикатора використав його на денному графіку. Звідси висновок, що застосування індикатора на інших таймфреймах вимагає установки інших параметрів. Використання ліній з волатильними парами при зменшенні періоду буде ставати причиною появи величезної кількості помилкових сигналів. Більшість професійних трейдерів не рекомендує міняти стандартне відхилення в більшу сторону. Як показала практика, в 90% ситуацій ціна залишається в межах коридору. З налаштувань найчастіше змінюється період ковзної середньої. Все інше залишається зі стандартними значеннями.

Особливості індикатора

Стратегії торгівлі бінарними опціонами, власне, як і більшість стратегій, адаптованих під валютний ринок, розробляються на підставі особливостей даного інструменту аналізу. Особливо акуратно потрібно стежити за періодами виходу ціни за крайні межі коридору. Тут є висока ймовірність двох варіантів розвитку подій. Допускається як продовження руху, так і його розворот. Цей сигнал потрібно обов'язково підкріплювати іншими інструментами торговельної системи. У ряді ситуацій (порядку 75%), якщо активний рух ціни почалося в однієї з граней каналу, воно обов'язково продовжиться до протилежній грані того ж каналу. Ще одна особливість індикатора пов'язана з ситуацією, коли мінімуми і максимуми формуються поза каналу. Якщо наступна свічка займе місце в діапазоні руху, можна розглядати формування протилежної сигналу. Якщо лінії Боллинджера різко звужуються і знаходяться в такому стані певний час, варто говорити про початок нового тренда з сильним первинним імпульсом. Згодом можна буде спостерігати сильний стрибок волатильності. Сумнівною особливістю можна назвати недопущення формування за межами коридору більше 4 свічок. Після досягнення піку ціна починає корекцію. Ця особливість не враховується, якщо мають місце важливі економічні новини.

Практичне застосування

Смуги Боллинджера відносяться до категорії трендових індикаторів. Основна їх мета - це визначення поточного напрямку руху на ринку. У відповідності з теорією, цей інструмент не призначений для визначення точних точок входу і виходу. При цьому багато трейдерів знайшли вельми ефективне застосування індикатору в процесі спостереження за його роботою. Найпростіший формат сигналу формується при пробитті середньої лінії в будь-якому з напрямів. При пробитті в напрямку знизу-вгору можна розглядати покупки. Зворотна ситуація говорить про підготовку до продажів. Крім пріоритетною точки входу, смуги Боллинджера для бінарних опціонів, для інших типів ринків допомагають розставити цілі. Як тільки котирування цін досягають верхньої або нижньої межі каналу, залежно від напрямку тренда, варто потурбуватися про закриття торговельних позицій.

Одна з найагресивніших стратегій

Деякі агресивні трейдери також не обходяться без такого інструменту, як смуги Боллинджера. Стратегія базується на відкритті угод в ті моменти, коли свічки виходять за межі каналу. Небезпека таких рішень пов'язана з тим, що за межами каналу можуть формуватися одночасно кілька падаючих або зростаючих свічок. Таким чином, до моменту розвороту тренда доведеться ще якийсь час пересидіти у збитках. Набагато практичніше будувати на основі показників індикатора динамічні рівні підтримки і опору. Точність кордонів залишається на досить високому рівні. Застосування інструмента ефективно під час різкого звуження коридору. Діяти варто за аналогією з використанням Алігатора Білла Вільямса. Чим довше коридор буде в стислому стані, тим сильніше буде рух в кінцевому рахунку.

Самостійний і додатковий інструмент для торгівлі

Лінії Боллинджера можуть використовуватися в торгівлі як самостійно, так і в якості додаткового інструменту при технічному аналізі. Ефективним є комбінування останнього зі свічковими патернами (Price Action). Актуально розглядати формації біля верхньої і нижньої меж каналу. Найпростішими подвійними сигналами можуть стати пін-бари або перевернуті свічки, молоти, які будуть явно свідчити про розворот тренда. Торгівля по смугах Боллинджера може виявитися ефективною при суміщенні його сигналів з сигналами індикатора MACD. Зниження або зростання гістограми з паралельним зростанням кривих ліній каналу вже є потужним сигналом. Наявність дивергенцій або конвергенцій може говорити про прийдешнє розвороті тренда. Відкрити угоду в самий відповідний момент дозволить підтверджує сигнал від Bollinger Bands.

Переваги інструменту технічного аналізу

Як у будь-яких інструментів технічного аналізу, у смуг Джона Боллинджера є свої позитивні і негативні сторони. Зупинитися стоїть на сильних сторонах інструменту. Головне достоїнство останнього - це здатність максимально точно визначити тренд, що виступає одним з основних критеріїв успішної торгівлі на ринку. Це відкриває можливості для використання інструменту в будь-якій ринковій ситуації. За допомогою інструменту, крім визначення тренда, є шанс спрогнозувати області і навіть точки розвороту руху. Сказати більше, орієнтуючись на положення котирувань по відношенню до каналу, можна об'єктивно розставити цілі. Універсальність, якою володіє індикатор смуги Боллинджера, дозволяє його застосовувати на всіх типах ринків: валютні ринки, ринок бінарних опціонів, ринок акцій і фондовий ринок. Головне, адаптувати налаштування під конкретний часовий проміжок і враховувати активність кожного торгового інструмента окремо.

Недоліки інструменту технічного аналізу

Є й певні недоліки у такого інструменту технічного аналізу, як смуги Боллинджера. «Форекс» аналізувати варто дуже уважно, що визначає актуальність знайомства з похибками «конверта». У зв'язку з суб'єктивністю смуг, вони можуть трактуватися зовсім по-різному різними трейдерами. Звертаємо увагу на відсутність універсальних налаштувань, які змогли б забезпечити подачу торгових сигналів на різних активах. Адаптація системи необхідна під кожен з форматів торгівлі. Більшість сигналів від індикатора виявляються помилковими. Їх украй важливо фільтрувати за допомогою додаткових інструментів технічного аналізу. На думку самого засновника каналу, він погано себе відпрацьовує на слабких і неактивних ринках.

Смуги в торгівлі опціонами

Лінії або «конверт» часто використовуються трейдерами при торгівлі опціонами. Осцилюючий і одночасно трендовий індикатор відображає фактичне відхилення вартості активів. Інструмент дозволяє трейдеру точно визначити, чи є ціна торгового інструменту високої або низької у порівнянні з середніми ціновими показниками. Це дозволяє зробити прогноз щодо подальшого зростання або падіння. Особливість, на яку повинен звертати увагу трейдер, що торгує бінарними опціонами, пов'язана з постійним прагненням ціни до середнього рівня.

Основні сигнали для трейдера, який торгує бінарними опціонами

Основний сигнал індикатора, до якого варто придивлятися торгуєш бінарними опціонами - це максимальне звуження каналу. Це явна ознака того, що вже в найближчому майбутньому можна буде спостерігати сильний рух. Якщо після тривалого застою на ринку, формується бичача свічка, яка пробиває канал, якнайскоріше розглядати покупки. Імовірність того, що рух попрямує на північ, становить 90%. Якщо ситуація зворотна, і на графіку сформувалася ведмежа свічка, яка пробила нижню границю каналу, перевага краще віддати продажу. Будь-які сигнали індикатора не варто розглядати як єдино-вірні. Будь сформувався патерн повинен мати підтвердження або з боку іншого індикатора, або результатами фундаментаьного або технічного аналізів.